1 Respuesta. La referencia más antigua para la autocorrelación que puedo encontrar se relaciona con Udney Yule, un estadístico británico que, entre otros logros notables, desarrolló el procedimiento Yule-Walker para aproximar la función de autocorrelación parcial usando el método Auto- función de correlación.
¿Qué función se utiliza para la autocorrelación?
La función de autocorrelación (ACF) define cómo se relacionan los puntos de datos en una serie temporal, en promedio, con los puntos de datos anteriores (Box, Jenkins y Reinsel, 1994). En otras palabras, mide la autosimilitud de la señal en diferentes tiempos de retardo.
¿Cuál es la fórmula de la autocorrelación?
Definición 1: La función de autocorrelación (ACF) en el desfase k, denominada ρk, de un proceso estocástico estacionario se define como ρ k=γk/γ0 donde γk=cov(y i, yi+k)para cualquier i. Tenga en cuenta que γ 0 es la varianza del proceso estocástico. La varianza de la serie temporal es s0. Un gráfico de rk contra k se conoce como correlograma.
¿Qué es la econometría de autocorrelación?
La autocorrelación es una representación matemática del grado de similitud entre una serie temporal determinada y una versión retardada de sí misma en intervalos de tiempo sucesivos.
¿Por qué calculamos la autocorrelación?
La autocorrelación es un método estadístico utilizado para series temporalesanálisis. El propósito es medir la correlación de dos valores en el mismo conjunto de datos en diferentes pasos de tiempo. … Si los valores del conjunto de datos no son aleatorios, la autocorrelación puede ayudar al analista a elegir un modelo de serie temporal adecuado.
