Seleccione Estadística > Serie temporal > Autocorrelación
¿Cómo verifica la autocorrelación en Minitab?
Seleccione Estadística > Serie temporal > Autocorrelación y seleccione los residuales; esto muestra la función de autocorrelación y la estadística de prueba Ljung-Box Q.
¿Cómo encuentras la autocorrelación?
Un método común para probar la autocorrelación es la prueba de Durbin-Watson. El software estadístico como SPSS puede incluir la opción de ejecutar la prueba de Durbin-Watson al realizar un análisis de regresión. Las pruebas de Durbin-Watson producen una estadística de prueba que va de 0 a 4.
¿Cómo se encuentra la autocorrelación en un gráfico de residuos?
La autocorrelación ocurre cuando los residuos no son independientes entre sí. Es decir, cuando el valor de e[i+1] no es independiente de e. Mientras que una gráfica residual, o gráfica de retardo 1, le permite verificar visualmente la autocorrelación, puede probar formalmente la hipótesis usando la prueba de Durbin-Watson.
¿Dónde usamos la autocorrelación?
Autocorrelación en análisis técnico
Los analistas técnicos pueden usar la autocorrelación para determinar cuánto impacto tienen los precios pasados de un valor en su precio futuro. La autocorrelación puede ayudar a determinar si hay un factor de impulso en juego con una acción dada.