2: La función de autocorrelación de un proceso aleatorio WSS es una función par; es decir, RXX(τ)=RXX(–τ) . Esta propiedad se puede establecer fácilmente a partir de la definición de autocorrelación. Tenga en cuenta que RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Dado que x(t) es WSS, esta expresión es la misma para cualquier valor de t.
¿Qué proceso WSS?
Un proceso aleatorio se denomina estacionario de sentido débil o estacionario de sentido amplio (WSS) si su función media y su función de correlación no cambian por desplazamientos en el tiempo.
¿Qué es la autocorrelación en un proceso aleatorio?
Introducción a los procesos aleatorios
Básicamente, la función de autocorrelación define en qué medida una señal es similar a una versión de sí misma desplazada en el tiempo . Un proceso aleatorio X(t) se llama proceso de segundo orden si E[X2(t)] < ∞ para cada t ∈ T.
¿Qué es la autocorrelación en el proceso estocástico?
Si X e Y representan el mismo proceso de CT estocástico, entonces la función de correlación se convierte en el caso especial llamado autocorrelación. R.
¿El proceso gaussiano es WSS o SSS?
si el proceso es conjuntamente gaussiano WSS y SSS. si el proceso es un proceso de ruido gaussiano blanco WSS y SSS con media=0 y R(τ)=K(τ).
