La covarianza es una herramienta estadística que se utiliza para determinar la relación entre el movimiento de los precios de dos activos. Cuando dos acciones tienden a moverse juntas, se considera que tienen una covarianza positiva; cuando se mueven inversamente, la covarianza es negativa.
¿Dónde se usa la covarianza?
La covarianza se usa en la teoría de la cartera para determinar qué activos incluir en la cartera. La covarianza es una medida estadística de la relación direccional entre dos precios de activos. La teoría moderna de la cartera utiliza esta medida estadística para reducir el riesgo general de una cartera.
¿Debería usar covarianza o correlación?
En pocas palabras, debe usar la matriz de covarianza cuando las variables están en escalas similares y la matriz de correlación cuando las escalas de las variables difieren.
¿Para qué se utiliza la covarianza muestral?
La covarianza de la muestra es útil para juzgar la confiabilidad de los medios de la muestra como estimadores y también es útil como estimación de la matriz de covarianza de la población.
¿Qué es la covarianza con el ejemplo?
La covarianza es una medida de cuánto varían juntas dos variables aleatorias. Es similar a la varianza, pero donde la varianza te dice cómo varía una sola variable, la covarianza te dice cómo dos variables varían juntas.
