Los bancos calculan los activos ponderados por riesgo multiplicando el monto de la exposición por la ponderación de riesgo correspondiente al tipo de préstamo o activo. Un banco repite este cálculo para todos sus préstamos y activos, y los suma para calcular el total de activos ponderados por riesgo de crédito.
¿Por qué calculamos RWA?
Los activos ponderados por riesgo se se utilizan para determinar la cantidad mínima de capital que deben tener los bancos y otras instituciones financieras para reducir el riesgo de insolvencia. El requerimiento de capital se basa en una evaluación de riesgo para cada tipo de activo bancario.
¿Cómo se calcula el capital de riesgo crediticio?
Así, dentro del capital Tier 1 mínimo, se puede admitir capital Tier 1 Adicional como máximo al 1,5% de los APR
- Ilustración 1: …
- Por lo tanto, el cargo de capital para CCR es de 48,07 millones. …
- Capital por riesgo de crédito (si el valor se mantiene bajo HTM)=Cero (Siendo Gob. …
- Para el gobierno …
- Por lo tanto, el cargo de capital por riesgo de mercado (general) es de 168 millones.
¿Qué es la fórmula de Basilea?
Basilea III introdujo un "ratio de apalancamiento" mínimo. Este es un índice de apalancamiento transparente, simple, no basado en el riesgo y se calcula dividiendo el capital de nivel 1 entre los activos consolidados totales promedio del banco (suma de las exposiciones de todos los activos y no partidas del balance).
¿Qué es el índice de activos ponderado por riesgo de capital?
La relación capital-riesgoEl índice de activos ponderados, también conocido como índice de suficiencia de capital, es uno de los índices financieros más importantes que utilizan los inversores y analistas. El índice mide la estabilidad financiera de un banco midiendo su capital disponible como porcentaje de su exposición crediticia ponderada por riesgo.
