El factor de inflación de varianza mide cuánto el comportamiento (varianza) de una variable independiente está influenciado, o inflado, por su interacción/correlación con las otras variables independientes. Los factores de inflación de varianza permiten una medida rápida de cuánto contribuye una variable al error estándar en la regresión.
¿Qué es la fórmula del factor de inflación de la varianza?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . El término restante, 1 / (1 − Rj2) es el VIF. Refleja todos los demás factores que influyen en la incertidumbre en las estimaciones de los coeficientes.
¿Qué es un factor de inflación de varianza aceptable?
La mayoría de los trabajos de investigación consideran un VIF (factor de inflación de varianza) > 10 como indicador de multicolinealidad, pero algunos eligen un umbral más conservador de 5 o incluso 2,5.
¿Qué valor de VIF indica multicolinealidad?
El factor de inflación de la varianza (VIF)
Los valores de VIF que exceden 10 a menudo se consideran indicativos de multicolinealidad, pero en modelos más débiles, los valores superiores a 2,5 pueden ser un motivo de preocupación.
¿Qué es un valor VIF alto?
Cuanto mayor sea el valor, mayor será la correlación de la variable con otras variables. Los valores de más de 4 o 5 a veces se consideran de moderados a altos, y los valores de 10 o más se consideran muy alto.
