Entonces, ¿qué se considera un buen índice de Sharpe que indica un alto grado de rendimiento esperado para una cantidad de riesgo relativamente baja? Por lo general, cualquier índice de Sharpe superior a 1.0 se considera entre aceptable y bueno para los inversores. Una relación superior a 2,0 se califica como muy buena. Una relación de 3,0 o superior se considera excelente.
¿Qué significa un índice de Sharpe de 0,5?
Como regla general, un índice de Sharpe superior a 0,5 es un rendimiento superior al del mercado si se logra a largo plazo. Una proporción de 1 es excelente y difícil de lograr durante largos períodos de tiempo. Una proporción de 0,2-0,3 está en línea con el mercado más amplio.
¿Qué es una relación de Sharpe buena o mala?
Se considera aceptable una proporción de Sharpe de 1.0. Una relación de Sharpe de 2,0 se considera muy buena. Una relación de Sharpe de 3,0 se considera excelente. Un índice de Sharpe inferior a 1,0 se considera deficiente.
¿Qué te dice la relación de Sharpe?
El índice de Sharpe ajusta el rendimiento pasado de una cartera, o el rendimiento futuro esperado, por el exceso de riesgo asumido por el inversor. Un índice de Sharpe alto es bueno en comparación con carteras o fondos similares con rendimientos más bajos.
¿Qué indica un alto índice de Sharpe?
El índice de Sharpe utiliza la desviación estándar para medir los rendimientos ajustados al riesgo de un fondo. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe de un fondo, mejores serán los rendimientos de un fondo en relación con el riesgo que ha asumido. … Lo mas altoSegún el índice de Sharpe de un fondo, mejores han sido sus rendimientos en relación con la cantidad de riesgo de inversión que ha asumido.